A escala média verdadeira ATR é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, New Concepts in Technical Trading Systems O verdadeiro indicador de intervalo é o maior dos seguintes Alta menos a corrente baixa, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior eo valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior A faixa média verdadeira é uma média móvel geralmente 14 dias, dos intervalos verdadeiros. BREAKING DOWN Média Verdadeiro Range - ATR. Wilder desenvolveu originalmente o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices Simplificando, um estoque que experimenta um alto nível de volatilidade tem um maior ATR, e um estoque de baixa volatilidade tem um menor ATR O ATR Pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair comércios, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema de negociação Ele foi criado para permitir que os comerciantes para medir com mais precisão a volatilidade diária de um ativo usando simples Cálculos O indicador não indica a direção do preço, em vez disso, é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar para cima ou para baixo movimentos ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados históricos de preços. ATR Cálculo Example. Traders pode usar períodos mais curtos Para gerar mais sinais de negociação, enquanto períodos mais longos têm uma maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação Por exemplo, suponha que um comerciante de curto prazo só deseja analisar a volatilidade de um estoque durante um período de cinco dias de negociação. ATR de cinco dias Assumindo que os dados de preços históricos são dispostos em ordem cronológica inversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta, menos o valor baixo atual, o valor absoluto da corrente alta, menos o fechamento anterior e o valor absoluto da Atual baixa menos o fechamento anterior Estes cálculos da faixa real são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são então calculados para calcular O primeiro valor do Cálculo de ATR de cinco dias. Calcula-se o primeiro valor do ATR de cinco dias em 1 41 eo sexto dia tem um verdadeiro intervalo de 1 09 O valor de ATR seqüencial pode ser estimado multiplicando-se o Valor anterior do ATR pelo número de dias menos um e, em seguida, adicionando o verdadeiro intervalo para o período atual para o produto Em seguida, divida a soma pelo período de tempo selecionado Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1 35 , Ou 1 41 5 - 1 1 09 5 A fórmula pode ser repetida ao longo de todo o período de tempo. Medir a volatilidade com a escala média verdadeira. Welles Wilder é uma das mentes mais inovadoras no campo da análise técnica. Embora sejam usados com menos frequência do que os indicadores padrão por muitos técnicos, essas ferramentas podem ajudar um técnico a entrar e sair de negócios e deve ser olhado por todos os comerciantes de sistemas como longe Para ajudar a aumentar a rentabilidade. Qual é o AverageTrueRange A faixa de estoque s é a diferença entre o preço alto e baixo em um dado dia Ele revela informações sobre como um estoque é volátil As grandes faixas indicam alta volatilidade e pequenas faixas indicam baixa volatilidade A faixa é medida Da mesma forma para as opções e commodities - alta, menos baixa - como eles são para stocks. One diferença entre estoques e mercados de commodities é que as grandes bolsas de futuros tentam evitar movimentos de preços extremamente errático, colocando um teto sobre a quantidade que um mercado pode mover Em um único dia Isso é conhecido como um limite de bloqueio e representa a mudança máxima no preço de uma mercadoria para um dia Durante a década de 1970, como a inflação atingiu níveis sem precedentes, grãos, barrigas de porco e outras commodities freqüentemente experimentaram movimentos limite nestes dias, O mercado de touro abriria o limite acima e nenhuma negociação adicional ocorreria A escala provou ser uma medida inadequada da volatilidade dado os movimentos limite e A escala diária indicou que havia volatilidade extremamente baixa em mercados que eram realmente mais voláteis do que eles já foram. Wilder era um comerciante de futuros naquela época, quando esses mercados eram menos ordenados do que são hoje. As lacunas de abertura eram uma ocorrência comum e os mercados se moviam Limitar para cima ou limitar para baixo freqüentemente Isso tornou difícil para ele implementar alguns dos sistemas que ele estava desenvolvendo Sua idéia era que a alta volatilidade iria seguir períodos de baixa volatilidade Isso iria formar a base de um sistema de comércio intraday Para leitura relacionada, Volatilidade Para Avaliar o Risco Futuro. Como um exemplo de como isso poderia levar a lucros, lembre-se que a alta volatilidade deve ocorrer após baixa volatilidade Podemos encontrar baixa volatilidade, comparando a faixa diária a uma média móvel de 10 dias da faixa Se o intervalo de hoje É inferior à faixa média de 10 dias, podemos adicionar o valor desse intervalo ao preço de abertura e comprar uma fuga. Quando o estoque ou commodity quebra de um intervalo estreito, ele É provável que continue se movendo por algum tempo na direção da fuga O problema com a abertura de lacunas é que eles esconder a volatilidade quando se olha para a faixa diária Se uma mercadoria abre limite para cima, o intervalo será muito pequeno, e adicionando este pequeno valor para O dia seguinte s aberto é susceptível de levar a negociação freqüente Como a volatilidade é provável a diminuir após um movimento de limite é realmente um tempo que os comerciantes podem querer olhar para os mercados que oferecem melhores oportunidades de negociação. Calculando o AverageTrueRange O verdadeiro intervalo foi desenvolvido por Wilder para resolver este problema, explicando a lacuna e mais precisamente medindo a volatilidade diária do que era possível usando o cálculo de gama simples A escala verdadeira é o maior valor encontrado por resolver as três seguintes equações. Onde TR representa a verdadeira gama H representa hoje s Alta L representa hoje s baixa C 1 representa ontem s close. If o mercado tem gapped mais alto, a equação No 2 irá mostrar com precisão a volatilidade do th E dia como medido do fechamento alto ao precedente anterior Subtraindo o fechamento anterior do dia s baixo, como feito na equação No 3, contabilizará dias que abrem com um intervalo para baixo. TrueRange médio O intervalo verdadeiro médio ATR é um movimento exponencial Média da escala verdadeira Wilder usou um ATR de 14 dias para explicar o conceito Os comerciantes podem usar períodos de tempo mais curtos ou mais longos com base em suas preferências de negociação Os prazos mais longos serão mais lentos e provavelmente levarão a menos sinais de negociação. Os indicadores TR e ATR são mostrados na Figura 1. Figura 1 Indicadores de faixa verdadeira e média de alcance verdadeiro. A Figura 1 ilustra como os picos no TR são seguidos por períodos de tempo com valores mais baixos para TR O ATR suaviza os dados e os torna mais adequados para Um sistema de negociação Usando insumos brutos para o verdadeiro intervalo levaria a sinais erráticos. Aplicando o AverageTrueRange A maioria dos comerciantes concorda que a volatilidade mostra ciclos claros e contando com esta crença, ATR pode ser Usado para configurar os sinais de entrada ATR breakout sistemas são comumente usados por comerciantes de curto prazo para entradas de tempo Este sistema adiciona o ATR, ou um múltiplo do ATR, para o próximo dia s aberto e compra quando os preços se movem acima desse nível O oposto do ATR ou um múltiplo do ATR é subtraído do aberto e as entradas ocorrem quando esse nível está quebrado. O sistema de breakout ATR pode ser usado como um sistema de longo prazo entrando no aberto seguinte um dia que fecha acima do fechamento mais O ATR ou abaixo do fim menos o ATR. As idéias por trás do ATR também pode ser usado para colocar paradas para estratégias de negociação e esta estratégia pode trabalhar não importa que tipo de entrada é usado ATR formas a base das paradas utilizadas na famosa tartaruga Sistema de negociação Outro exemplo de paragens usando ATR é a saída de lustre desenvolvido por Chuck LeBeau, que coloca uma parada de arrasto de qualquer o mais alto do comércio ou o mais alto fechamento do comércio A distância do preço alto para a parada de arrasto é nós Ually ajustado em três ATRs É movido para cima como o preço vai mais alto Pára em posições longas nunca deve ser abaixado porque isso derrota a finalidade de ter um batente no lugar Para mais, veja um método lógico de colocação de parada. Conclusão O ATR é um versátil Ferramenta que ajuda os comerciantes a medir a volatilidade e pode fornecer locais de entrada e saída Um sistema de comércio inteiro pode ser construído a partir desta idéia única É um indicador que deve ser estudado por estudantes do mercado grave. Uma pesquisa realizada pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar Medir vacâncias de trabalho Coleta dados de empregadores. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição de depósito empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição de depósito .1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado índice de mercado ou de segurança A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA passou D em 1933 como o ato bancário, que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, famílias e do setor sem fins lucrativos The US Bureau of Labour. Average True Range Spreadsheet Tutorial. Discover como os comerciantes usam Média gama verdadeira como um indicador de stop-loss na compra de estratégias de venda e aprender como ele é calculado no Excel. A estoque s intervalo é a diferença entre o preço máximo e mínimo em um único dia e é frequentemente utilizado como um indicador de volatilidade No entanto, a negociação é muitas vezes interrompida se os preços aumenta ou diminuição de uma grande quantidade em um único dia Isso às vezes é observado no comércio de commodities e pode levar a uma diferença entre a abertura e fechamento de preços entre dois dias consecutivos Um intervalo diário não necessariamente captura este Welles Wilder introduziu a escala verdadeira e a escala verdadeira média em 1978 para descrever melhor este comportamento. A escala verdadeira capta a diferença entre fechar e Os preços de pening entre dois dias consecutivos A escala verdadeira é a diferença a maior do of. the entre o fim de ontem e a baixa de s de hoje. A diferença entre o fim de ontem s e a diferença high. the de hoje s entre hoje s elevado e hoje s baixo. O intervalo verdadeiro médio ATR é uma média exponencial de n dias e pode ser aproximado por esta equação. Onde n é a janela da média móvel normalmente 14 dias e TR é o verdadeiro intervalo ATR é geralmente inicializado em t 0 com uma média de n dias de TR em média. A verdadeira faixa não indica a direção do mercado, mas simplesmente a volatilidade A equação dá ao movimento de preços mais recente maior significado, portanto, é usado para medir Market sentiment. It é geralmente usado para analisar o risco de tomar uma posição específica no mercado Uma maneira de fazer isso é prever movimentos diários com base em valores históricos de ATR, e entrar ou sair do mercado em conformidade Por exemplo , Um stop-loss diário pode ser definido em 1 5 ou 2 vezes o intervalo verdadeiro médio Isso dá uma liberdade de preço de ativos para variar naturalmente durante um dia de negociação, mas ainda define uma posição de saída razoável. Além disso, Enquanto os preços estão tendendo para cima, então isso pode indicar que sentimento do mercado pode turnbined com Bollinger Bands intervalo médio verdadeira é uma ferramenta eficaz para volatilidade trading. Calculate True True Range em Excel. This planilha Excel usa os preços das ações diárias para a BP para o Cinco anos a partir de 2007 baixado com esta planilha. A planilha é totalmente anotada com equações e comentários para ajudar a sua compreensão. A seguinte planilha, no entanto, tem muito mais inteligência Ele automaticamente, traça o intervalo médio verdadeiro, o índice de força relativa eo histórico Volatilidade de dados que automaticamente downloads de Yahoo Finance. You introduza o seguinte information. a stock ticker. a início e fim date. calculation períodos para t ATR, RSI e volatilidade histórica. Depois de clicar em um botão, a planilha de cotações de ações de download do Yahoo Finance especificamente, os preços diários abertos, fechados, altos e baixos entre as duas datas Ele então traça o intervalo médio verdadeiro ea volatilidade histórica. É muito simples de usar Eu adoraria ouvir o que você pensa ou se você tiver alguma melhoria que você gostaria.11 pensamentos na média True Range Spreadsheet Tutorial. Like Free Spreadsheets. Master Knowledge Base. Recent Posts.
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