A arbitragem de Forex é uma estratégia de negociação de baixo risco que permite que os comerciantes obtenham lucros sem exposição em moeda aberta. Trata-se de agir rapidamente em oportunidades apresentadas por ineficiências de preços entre diferentes corretores da Metatader. Essas ineficiências podem ser causadas por provedores de liquidez ou problemas de rede do lado dos corretores. Quando há uma diferença de preço entre corretores grande o suficiente para cobrir ambos os spreads e, em seguida, alguns, comércios opostos são abertos até que ambas as cotações de preços correspondem novamente. Qualquer corretor que promova o acesso direto ao mercado (ou seja, DMA), o Processo direto (ou seja, STP), a rede de moeda eletrônica (ou seja, ECN), a mesa de negociação (ou seja NDD) ou as contas de negociação PRODIRECT podem, no entanto, fazer o mercado, mesmo que parcialmente Passe 50 dos pedidos dos clientes para o mercado inter-bancário e mantenha seu B Book os outros 50) conforme desejado. Em teoria, não há nada de errado com esta configuração, enquanto o corretor executa um negócio ético. Na prática, os reguladores, como o NFA e a FCA, demonstraram práticas condenáveis conduzidas contra os interesses dos clientes por corretores que reivindicam operações ECNSTPNDDDMA. As tentativas de manipular preços e execução para o único interesse da linha de fundo dos corretores permanecem sistemáticas. O uso básico do consultor especialista está negociando dois corretores diferentes uns contra os outros. A EA aproveitaria as ineficiências de rede ou de preços entre dois corretores, enviando encomendas de curta duração e capturando 1-2 pips por comércio. O consultor especialista comparte a última cotação de preços e o carimbo de data / hora entre todas as plataformas e ataca o corretor mais lento, sabendo com antecedência as próximas cotações de preços a serem recebidas. No exemplo abaixo, o EA está atuando como mestre e escravo em ambas as plataformas. Encontrar corretores metatader adequados para o comércio usando uma estratégia de arbitragem não é uma tarefa fácil, porque é baseado em tentativa e erro. O desempenho de uma estratégia de arbitragem é condicionado pela sua distância de rede para o servidor intermediário, que depende da sua localização geográfica e da qualidade do provedor de liquidez que o intermediário usa. Portanto, os resultados serão diferentes para cada usuário e local. Tópico: Scalping Arbitrage EA Originalmente publicado por CodeMeister Você está muito à frente de mim - eu não quero que ele negocie para mim. Eu olhei para o site do OP e não tive uma sensação calorosa para que eu não dirija sua EA. EA pública potencialmente pode causar muitos danos. Como mostrei anteriormente, a demonstração só pode fornecer os resultados teóricos, esse tipo de estratégia só pode ser testado em uma micro conta em produção. O site Jasons recomendou corretores. Pelo que consigo lembrar, ele disse que os ECN de alto volume com execução rápida são os melhores. Ainda estou checando isso. Confira Rayguns arbitrage EA se você já não tiver. Já falei com ele ultimamente, e ele está atualmente em contato com alguns especialistas da indústria. A automação que ele fez bem, o que está fazendo agora é apenas tentar aumentar a velocidade de execução e comunicação entre seu cliente para os feeds do corretor. Isso permitiria mais arbitragem no varejo. Depois de ler mais sobre a arbitragem, porém, parece-me que a única maneira de fazer bem é ter uma conta institucional, e isso requer 10 000 000,00. Pelo que eu ouço, as oportunidades são suficientes para que uma pessoa possa viver de uma forma sólida, às vezes arbitrando 300 diferenças de pips. Comece a economizar melhor. Última edição por ClarkFX 12-16-2017 às 23:35. Colaborador do Master Superior e Membro Data de inscrição outubro de 2009 Localização Calgary, Canadá Postes 883 Eu tentei RR e eu diria que não está pronto para o horário nobre - há muitos bugs. Além disso, eu não gosto de sua abordagem para lidar com esse tipo de negociação, talvez ele melhore conforme ele aprende. Jasons está a uma curta distância, mas ainda há coisas que não fazem sentido (talvez erros). Mas estou me tornando um crente no conceito e posso ver o potencial. Eu tenho que discordar da sua opinião sobre o tamanho da conta. A melhor maneira de aproveitar é permanecer sob o radar. Esse tipo de arbitragem só pode funcionar com ineficiências do mercado e enquanto as ineficiências forem pequenas, não haverá motivação suficiente para consertá-las. Então eu acho que uma conta de 1 a 5 mil dólares não atrairia muita atenção, mas fornece lucros estáveis que essencialmente são gerados automaticamente. Mas, claro, a realidade é diferente do teórico. Postado originalmente por CodeMeister Eu tentei RRs e eu diria que não está pronto para o horário nobre - há muitos bugs. Além disso, eu não gosto de sua abordagem para lidar com esse tipo de negociação, talvez ele melhore conforme ele aprende. Jasons está a uma curta distância, mas ainda há coisas que não fazem sentido (talvez erros). Mas estou me tornando um crente no conceito e posso ver o potencial. Eu tenho que discordar da sua opinião sobre o tamanho da conta. A melhor maneira de aproveitar é permanecer sob o radar. Esse tipo de arbitragem só pode funcionar com ineficiências do mercado e enquanto as ineficiências forem pequenas, não haverá motivação suficiente para consertá-las. Então eu acho que uma conta de 1 a 5 mil dólares não atrairia muita atenção, mas fornece lucros estáveis que essencialmente são gerados automaticamente. Mas, claro, a realidade é diferente do teórico. Hes está agendando a data de lançamento em 1º de janeiro. Hes está falando atualmente com alguns programadores do ex-Casio e Texas Instrument para auxiliar em seus problemas agora, então não será longo, diga, antes que a arbitragem de RR atinja Jasons e, considerando o seu 2000 mais barato, isso não é um acéfalo para qualquer um . Tenho certeza de que Jason está adiante no momento, no entanto, como ele tem uma GUI real para o seu e um procedimento simplificado de tratamento de pedidos. Independentemente de qual você usa, a arbitragem funcionará. Meu único problema é descobrir quando os melhores momentos são para encontrar oportunidades de arbitragem. Do vídeo de Jasons, é a abertura de todas as semanas. Do RR, ouvi dizer que eles vieram em explosões e, obviamente, durante discrepâncias de mercado e baixa liquidez. Quanto à sua segunda declaração, isso é o que eu pensei no início, bem como as ordens serão preenchidas melhor. Mas, aparentemente, este não é o caso de alguns comerciantes institucionais com os quais conversei recentemente. Pelo que disseram, a arbitragem a nível institucional é uma ferramenta muito mais poderosa do que para um comerciante varejista. Pelo que eu ouço, o limiar devido a problemas de deslizamento está em torno da marca de 75-100 milhões. Eu não tenho certeza se você sabe o quão bem o RRs está fazendo em relação ao seu comércio automatizado, mas parece fazer muito melhor, na maior parte, no nível institucional, sua velocidade de execução ainda não diminuiu, ele ainda não tem derrapagem e as separações são mais baixas . Mais uma vez, não tenho experiência pessoal no comércio institucional, então não posso dizer nada com base na minha própria experiência, mas apenas naqueles que têm. Talvez você tenha, eu não tenho certeza. Eu ainda sinto arbitragem, se você encontrar os intermediários corretos e ter uma infra-estrutura decente para executá-lo, será rentável com certeza. Colaborador Master Superior e Membro Data de inscrição outubro de 2009 Localização Calgary, Canadá Postes 883 Você menciona 1 de janeiro, mas não deu o ano. RRs não estarão prontos para janeiro de 2017 e colocar mais desenvolvedores na mistura irá garantir que ele não esteja. Agora, eu classificaria Jasons para ser um melhor valor por seu preço do que RRs, a menos que ele mude sua abordagem (48 corretores). Quanto aos tempos de negociação, isso será complicado e sim, Jason perdeu o barco nesse respeito. Ele faz parecer que existem muitas outras oportunidades do que considero ser prudente. Na abertura do mercado que pode significar dezenas de pares adequados para arbitragem em alguns dias. Por exemplo, 3 riscos por comércio, quanto de sua conta você arriscaria. Minha tolerância seria de cerca de 15 em um determinado momento. Em outras ocasiões, o mercado por natureza está cheio de explosão e os motivos podem ser obscuros. Por exemplo, foi o súbito 100 pip mover uma intervenção do governo ou outro terremoto no Japão. Meu nível de conforto seria as pequenas oportunidades do dia a dia, como o 7 de maio no USDCAD e ficar longe dos 100 pippers. Além de efeitos de latência e manipulação de corretores você surgiu com outros cenários potencialmente perdedores. Mais importante, você tem um plano para lidar com essas contingências. É aí que o comerciante automotivo quotblack boxquot o coloca em uma desvantagem real, porque você está confiando em alguém abordagem. Claro que o comércio manual dá-lhe o controle, mas o espaço para erro é grande. Uma determinação que já fiz (o que Jason apontou) é que essas oportunidades duram minutos em muitos casos (50). A latência não é um grande problema à medida que você faz parecer som e uma abordagem semi-automatizada é possível e vale a pena considerar. Última edição por CodeMeister 12-17-2017 às 01:18. Postado originalmente por CodeMeister Você menciona 1 de janeiro, mas não deu o ano. RRs não estarão prontos para janeiro de 2017 e colocar mais desenvolvedores na mistura irá garantir que ele não esteja. Agora, eu classificaria Jasons para ser um melhor valor por seu preço do que RRs, a menos que ele mude sua abordagem (48 corretores). Quanto aos tempos de negociação, isso será complicado e sim, Jason perdeu o barco nesse respeito. Ele faz parecer que existem muitas outras oportunidades do que considero ser prudente. Na abertura do mercado que pode significar dezenas de pares adequados para arbitragem em alguns dias. Por exemplo, 3 riscos por comércio, quanto de sua conta você arriscaria. Minha tolerância seria de cerca de 15 em um determinado momento. Em outras ocasiões, o mercado por natureza está cheio de explosão e os motivos podem ser obscuros. Por exemplo, foi o súbito 100 pip mover uma intervenção do governo ou outro terremoto no Japão. Meu nível de conforto seria as pequenas oportunidades do dia a dia, como o 7 de maio no USDCAD e ficar longe dos 100 pippers. Além de efeitos de latência e manipulação de corretores você surgiu com outros cenários potencialmente perdedores. Mais importante, você tem um plano para lidar com essas contingências. É aí que o comerciante automotivo quotblack boxquot o coloca em uma desvantagem real, porque você está confiando em alguém abordagem. Claro que o comércio manual dá-lhe o controle, mas o espaço para erro é grande. Uma determinação que já fiz (o que Jason apontou) é que essas oportunidades duram minutos em muitos casos (50). A latência não é um grande problema à medida que você faz parecer som e uma abordagem semi-automatizada é possível e vale a pena considerar. Hahaha, 2017 Seu objetivo é o 1º, mas quem sabe. Mas ele passou a maioria de hoje falando com eles pelo que eu ouvi e praticamente feito agora (Ive sido Skyping ele para a maioria de hoje). Os RRs EA dizem usar 48 corretores. Eu não sabia, eu não li todo o tópico. O exemplo de vídeo que Jason mostrou parecia que a arbitragem estava aparecendo infinitamente e isso não é o caso, o mercado ficou muito eficiente para isso. Quanto ao risco, sinto que arriscaria menos de 1 por comércio, como neste tipo de negociação, eu colocaria a quantidade sobre a qualidade, então uma exposição máxima de 5 é bastante boa, eu acho. Eu não conheço o aplicativo de gerenciamento de saída do Jasons, você sai sempre que eu concordo com você em um ponto em que, se você pode encontrar configurações de escalação de alta probabilidade, então é muito menos risco e é o caminho a percorrer, mas eu não sei Qual é a taxa de arbitragem da vitória desta maneira, por tudo o que eu sei que poderia ir -100 pips contra mim depois que eu pagar o maldito 2000. Eu pessoalmente nunca vou negociar RRs ou Jasons, por essa mesma razão de ser um quotblack Boxquot, eu prefiro programar meu próprio sistema de arbitragem com base nisso, talvez até incopore a arbitragem de triangulação também. Mas sim, concordou, a latência não é tão grande de um acordo aqui, uma vez que os negócios ainda duram alguns segundos para alguns minutos. CodeMeister, você atualmente troca métodos de arbitragem
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