Aperfeiçoe suas médias móveis

TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO Médias móveis em esteróides Buff Up Your Moving Promedias de Buff Dormeier Quer melhores resultados Combine suas médias móveis com volume e veja o que acontece. Por exemplo, os técnicos só devem considerar expandir os números e o tempo próximos na forma de médias de preços. As médias que eu uso melhoram o desempenho, modificando a média móvel simples com informações de volume. O volume representa o número de participantes dispostos a apostar em vários pontos de preço e hora. Minhas médias de preços medem o compromisso expresso através de um fechamento, ponderado por esse volume de dias em relação ao volume total durante o período da média. FIGURA 1: MAIS RENTÁVEL Ao testar 60 valores mobiliários ao longo de 2.000 dias, as médias ponderadas em volume apresentaram melhor desempenho do que as médias móveis simples em 60 dos casos. Em 12 dos testes, não houve diferença significativa. Cada coluna é a porcentagem de negócios lucrativos. A ponderação da média do preço dá maior ênfase a esses dias com maior volume e menos ênfase naqueles dias com volume mais leve. Ao melhorar o desempenho de suas médias móveis com o volume, você pode aumentar a capacidade de resposta e a confiabilidade. Para ilustrar como a informação em volume melhora o desempenho, testei e comparei dois sistemas de negociação. Um sistema usou uma cruz média média simples de cinco e 20 dias (não ponderada), enquanto o outro sistema usava uma cruz média ponderada em volume de cinco e 20 dias. O teste levou em consideração negócios longos e curtos. Uma posição longa foi tomada quando a média móvel de curto prazo (cinco dias) ultrapassou a média móvel a longo prazo (20 dias). Uma posição curta foi tomada quando a média móvel de curto prazo cruzou a média móvel a longo prazo. Dos títulos utilizados no teste, 1.000 ações foram compradas ou vendidas curtas com cada cruzamento. As comissões não foram incluídas. O período de teste utilizado foi 25 de setembro de 1991, até 14 de maio de 1999, para um total de 2.000 dias de negociação. Eu selecionei valores mobiliários das listas small-cap (Standard amp Poors Small Cap Index), médio-limite (SampP 400 index) e grande-cap (índice SampP 100). Então eu quebrei os grupos por seu volume e volatilidade característicos, formando 12 categorias - volume alto de pequena tampa, pequeno volume baixo volume, baixa volatilidade de pequena tampa, baixa volatilidade de pequena tampa, volume médio de alto volume, meia - Cap baixo volume, e assim por diante. Testei cinco títulos em cada um dos 12 grupos, para um total de 60 títulos (listados em quot60 títulos sidebar testados). Utilizei os cinco títulos de maior e menor volume, bem como os cinco títulos mais altos e cinco de menor beta (uma medida de volatilidade) de cada um dos três grupos de capitalização, conforme identificado pela Bloomberg em 30 de junho de 1999. Qualquer um Os títulos que foram duplicados (como os estoques de alto volume e alto beta foram ocasionalmente) foram usados ​​apenas uma vez. Valores que não possuíam história suficiente foram removidos. Buff Dormeier é um analista técnico da T. P. Investimentos Donovan. Ele pode ser alcançado em bdormeiertpdonovan. Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de fevereiro de 2001 da revista Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. Copie Copyright 2001, Technical Analysis, Inc. V. 19: 2 (48-56): Buff Up Your Moving Average por Buff Dormeier Descrição do Produto Médias móveis em esteróides Buff Up Your Moving Promedias de Buff Dormeier Quer melhores resultados Combine suas médias móveis com volume e veja o que acontece. Por que os técnicos só devem considerar abrir números e próximos horários na forma de médias de preços As médias que eu uso melhoram o desempenho, modificando a média móvel simples com informações de volume. O volume representa o número de participantes dispostos a apostar em vários pontos de preço e hora. Minhas médias de preços medem o compromisso expresso através de um fechamento, ponderado por esse volume de dias em relação ao volume total durante o período da média. (Veja as médias da barra lateral do Buff na página 50 para o cálculo.) A ponderação da média do preço dá maior ênfase aos dias com maior volume e menor ênfase naqueles dias com volume mais leve. Ao melhorar o desempenho de suas médias móveis com o volume, você pode aumentar a capacidade de resposta e a confiabilidade. PARA OS PEDIDOS DE ARTIGOS SEPARAMENTE: Nota: 2.95-5.95 Os artigos estão apenas em formato PDF. Nenhuma cópia impressa do (s) artigo (s) será entregue (s). Durante o checkout, clique no botão Download Now para receber imediatamente a compra do (s) seu (s) artigo (s). A revista STOCKS COMMODITIES é entregue via correio. Depois de pagar a sua assinatura nos usuários da loja. traders, pode visualizar o SC Digital Edition na seção de assinantes em Traders. Assuma o controle de sua negociação. Como usar uma média móvel para comprar ações A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza os dados de preços, criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada durante um período de tempo específico, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Existem vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre o tipo de média móvel a ser usada. As estratégias de mudança de média também são populares e podem ser adaptadas a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo quanto os comerciantes de curto prazo. (Veja os quatro principais indicadores técnicos que os comerciantes da tendência precisam saber.) Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a diminuir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Veja a direção da média móvel para obter uma idéia básica de como o preço está se movendo. Angulados e o preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e o preço está se deslocando para baixo, movendo-se para o lado e o preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, de 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isso ocorre porque a média funciona como um piso (suporte), então o preço salta para fora disso. Em uma tendência de baixa, uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge e então começa a cair novamente. O preço não respeitará sempre a média móvel dessa maneira. O preço pode atravessá-lo ligeiramente ou parar e reverter antes de alcançá-lo. Como orientação geral, se o preço estiver acima de uma média móvel, a tendência está subindo. Se o preço estiver abaixo de uma média móvel, a tendência está baixa. As médias móveis podem ter comprimentos diferentes embora (discutidos em breve), então pode-se indicar uma tendência de alta, enquanto outra indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente adiciona os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-o por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média está conectada ao próximo, criando a linha fluindo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você notará que a EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços do que a SMA, devido à ponderação adicional em dados de preços recentes. O software de gráficos e as plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um mercado de ações ou financeiro por um tempo, e outras vezes um SMA pode funcionar melhor. O prazo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo na eficácia do mesmo (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Os comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados em qualquer período de tempo do gráfico (um minuto, diário, semanal, etc.), dependendo do horizonte comercial dos comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de retrocesso, pode desempenhar um papel importante na eficácia. Um MA com um curto período de tempo reagirá muito mais rápido para as mudanças de preços do que um MA com um longo período de retrocesso. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha de perto o preço real do que o 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um comerciante de curto prazo, uma vez que segue o preço mais próximo e, portanto, produz menos atraso do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para uma média móvel para sinalizar uma reversão potencial. Lembre-se, como orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel, a tendência é considerada. Então, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, ele sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias proporcionará muitos mais sinais de inversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para que ele forneça sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Os Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover de preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma possível mudança na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, uma maior e mais curta. Quando o MA mais curto cruza acima, o termo MA mais longo é um sinal de compra, pois indica que a tendência está se deslocando. Isso é conhecido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do termo MA mais longo é um sinal de venda, pois indica que a tendência está a diminuir. Isto é conhecido como uma cruz de morte. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Portanto, os resultados que usam médias móveis podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar os sinais de resistência e comércio da MA. E outras vezes não mostra respeito. Um dos principais problemas é que, se a ação de preços se tornar agitada, o preço pode diminuir e gerar sinais de inversão de tendências de tendências múltiplas. Quando isso ocorre, é melhor afastar-se ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. O mesmo pode ocorrer com os cruzamentos de MA, onde os MAs se enroscam por um período de tempo desencadeando vários negócios (gostando de perder). As médias móveis funcionam bastante bem em condições de tendências fortes, mas muitas vezes mal em condições agudas ou variáveis. Ajustar o período de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora, em algum momento, esses problemas sejam susceptíveis de ocorrer, independentemente do período selecionado para o (s) MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preços, suavizando-o e criando uma linha fluida. Isso facilita as tendências de isolamento. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos, isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média com um período de busca mais longo (200 dias). Os cruzamentos médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. Os MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer preditivo, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo.